现在有ai还是挺方便的，这几天要为全职交易做好基础性工作，不上班就不打卡一切轻量化，手机可以解决的绝不开电脑，人就不会被束缚在电脑桌前或者交易日出门还要背电脑。暂时只能想到让ai帮我弄个excel表格，能直观反映交易信号就行。人生下半程身体力行断舍离。 View quoted note →

这世界着实有意思😇

@newbot 编辑一个可以直接使用的2026年a股、港股、美股的休市安排的ics文本

🔥《解密管理期货》：策略五分钟就能看懂，夏普比率高达1.8 AQR公司的赫斯特、奥伊与佩德森三位学者于2013年在《投资管理期刊》发表了这篇论文，直指行业核心问题：管理期货基金（CTA）管理规模达**3200亿美元**，收费高昂，运作模式如同黑箱。该论文证实，这类产品的核心逻辑其实只有一点——**趋势跟踪**。 这套策略简单到超乎想象： - 标的资产处于上涨趋势，就做多 - 标的资产处于下跌趋势，就做空 - 覆盖58个不同市场 - 采用三个时间周期判断趋势：1个月、3个月、12个月 这套分散化策略的业绩表现： - 夏普比率1.8 - 与标普500指数几乎无相关性，相关系数仅-0.02 - 在市场大幅暴涨或暴跌的极端行情中，表现最为出色 这篇论文最具冲击力的结论如下：研究团队将这套简易规则，与全球头部绩优CTA基金做了对比： - 这套简单规则，能够解释头部基金36%至64%的收益来源 - 二者走势高度趋同，相关系数介于0.66至0.78之间 - 剔除趋势跟踪带来的收益后，绝大多数基金管理人标榜的阿尔法收益，要么归零，要么转为负值 也就是说，整个庞大的行业，本质都能靠一条喝杯咖啡的功夫就能弄懂的规则复刻。那为何论文测算的1.8夏普比率，和普通基金投资者实际拿到的收益差距悬殊？**根源在于各项费用**。这类基金通常收取固定管理费加业绩报酬，两项费用合计年均约6%，再叠加交易运营成本，进一步侵蚀收益。 我的总结：这是一篇能真正让投资者认清本质的经典论文。它揭示了这类高价金融产品的核心逻辑其实简单易懂、可复制。如果投资目标就是跟随市场趋势，完全没必要为了这套策略支付高额基金费用。 --- 论文链接

Demystifying Managed Futures

Commodity trading advisors (CTAs) managed approximately $320 billion as of the end of the first quarter of 2012, running “managed futures” fund...

后面几个月观察一下开立的港股券商会不会给我关户，有几个就是顺手开着没入金，有几个是入金的。搞不好最后开的bbae必贝要成为主力墙外券商使用了，好在我对任何法币系统的态度是差不多的，权重只能那么高，以后墙外法币就跑几个简单策略当试验田吧。 这波美股大反弹的错过略带可惜，到现在位置也不能追了。癌股创业板和科创板后继乏力，开头涨幅还领先过，后面就被反超了，虽然比起被虹吸的其他癌股要好得多。周五减仓了除双创以外的持仓，下周起是全面减仓还是回补仓位要看双创的走势了。

nostr上会有欧冠决赛的直播吗？

😇

皇图霸业狠缺钱

> 我们不说跳楼，我们说生命掷地有声。 > 我们不说跳河，我们说生命随波追流。 > 我们不说上吊，我们说生命随风飘荡。 > 我们不说自焚，我们说生命化作星火。 > 我们不说喝农药，我们说生命归于草木。

1996年，美国科学家詹姆斯·斯塔基和志愿者在由美国原子能委员会组织的纽约市讲座中展示了人体作为电流导体的功能

贝索斯不会“过度坚持”，果断认输，转换赛道。 在普林斯顿大学，顶尖学生杰夫·贝索斯曾立志钻研理论物理冲击诺贝尔奖，因一个非常难的偏微分方程问题，在和同样顶尖的室友三个小时的研究后毫无进展，后求教于约桑塔。约桑塔在几秒钟的思索后为杰夫·贝索斯写下三页的方程。 贝索斯坦言：“那一刻对我意义重大，我彻底明白，自己永远成不了一名顶尖的理论物理学家。”遂专修计算机科学，为其最终创建亚马逊公司创造了条件。 ———————— 注：贝索斯口中的 Yosanta，全名是 Yasantha Rajakarunanayake，斯里兰卡裔美国物理学家、芯片与 AI 技术专家，目前定居美国硅谷，经营两家 AI 医疗科技公司，状态活跃、事业稳定。 Yosanta还说起一件趣事：当时同学们互相打赌，看谁能用一行代码完成一项计算机作业。“最后我实在坚持不住，写了大概十行代码交差。但我记得杰夫熬了一整夜，力求写出最精简的解法，最终只用两行代码就完成了作业，这几乎是所有人能做到的极限。” “这也足以看出，面对挑战时，杰夫从不会像大多数人一样轻易认输。” View quoted note →

为什么一些人的财富看上去是一夜之间被毁灭的？ 很可能就是前期其实没多少盈利，所谓的盈利更多来自新追加的投资甚至大幅度杠杆，当极短时间内的下跌发生时，亏损比例是按全部数额计算的。 View quoted note →

今天看到朋友圈的夹头说2026年度亏损已达25%，然后看了眼他自己发的数据，用的是资金曲线而不是净值，由于他追加过好几次大额资金，如果没理解错他还动员了券商融资。这导致他的资金曲线非常好看，前面大段都是一路向斜上方发展，仅仅末端是小幅回撤的，然而我粗略算了算他的总资金是亏损的… View quoted note →

问：把股票账户当作基金做净值化管理，如果有入金或出金情况，如何调整净值以反映实际盈亏水平？ qwen：将股票账户当作基金进行净值化管理，是一种非常专业且能真实反映你投资能力的资金管理方式。它的核心在于：资金的进出只改变“份额”，不改变“净值”；只有持仓资产的涨跌，才会引起“净值”的波动。 以下是具体的计算逻辑、调整步骤以及需要注意的特殊情况： 🧮 核心计算公式与逻辑 你需要维护三个核心数据：总资产（账户内的股票市值+现金）、总份额（类似于基金份额）、单位净值。 * 单位净值 = 总资产 ÷ 总份额 * 初始状态： 假设你初始投入 100,000 元，设定初始单位净值为 1.0000，那么你的初始总份额就是 100,000 份。 💰 资金进出时的调整规则 当发生入金（追加投资）或出金（提取资金）时，按照以下原则调整： 1. 单位净值不变： 资金进出当天，单位净值保持前一交易日的数值不变。 2. 总资产变动： 总资产直接加上入金金额，或减去出金金额。 3. 总份额变动： 根据不变的净值，反推需要增加或减少的份额。 * 新增份额 = 入金金额 ÷ 当前单位净值 * 减少份额 = 出金金额 ÷ 当前单位净值 举个例子： 你的账户初始有 10 万元（10 万份，净值 1.0）。一段时间后，通过投资，总资产涨到了 12 万元，此时单位净值变为 1.2（12万 ÷ 10万份）。 * 此时你追加了 6 万元入金： * 你的总资产变为 18 万元（12万 + 6万）。 * 单位净值保持 1.2 不变。 * 新增份额 = 60,000 ÷ 1.2 = 50,000 份。 * 你的总份额变为 150,000 份（10万 + 5万）。 此后，无论你的总资产如何随股票涨跌变化，只需用 最新的总资产 ÷ 150,000 份，就能得到反映你真实投资水平的最新净值。 ⚠️ 需要注意的特殊情况与技巧 为了让净值化管理更精准，有几个实际场景需要特别注意： * 巨额资金进出的“分段计算”法： 如果在净值很高时（比如你已经大赚，净值为 2.0）突然涌入巨额资金（比如父母支持了一大笔钱），后续如果市场下跌，会导致你的净值曲线看起来跌幅很小，但实际上亏损的绝对金额可能很大。 * 解决方法： 遇到巨额资金进出时，可以将投资记录“分段”。把新增资金作为第二段的初始本金（净值重新设为 1.0），分段计算收益率，这样能更客观地评估每一阶段的真实投资能力。 * 现金的处理： 不要把投资账户和日常消费账户混淆。当你把股票卖出变成现金，但钱还在股票账户里没转出去时，这笔钱属于“现金仓位”，依然算在总资产里参与净值计算。只有当你把钱从股票账户转出到银行卡消费时，才算“出金”。 * 分红与送股： 股票的分红（现金）会自动变成账户里的现金，送股会增加持仓股数。在净值化管理中，这些都会自然体现在“总资产”的变动中，你无需做额外复杂的调整，只需在交易日结束后统计准确的总资产即可。 * 再平衡的辅助： 这种净值化管理法非常适合配合“资产再平衡”策略。你可以清晰地看到净值的增长，当有新增工资结余（增量资金）时，可以根据当前各资产的偏离度，通过买入低估资产来让组合回归初始比例，同时记录好对应的份额增加。 通过 Excel 表格记录每次资金变动时的总资产、总份额和单位净值，你就能得到一条完全不受本金增减干扰、纯粹反映你选股和择时能力的真实收益曲线。

我并不否定上学和学历的作用和意义，但排位赛必然会有三六九等，它们不是人生的全部，也不是所有人必须参加的唯一排位赛，每个人每个家庭完全可以根据自身情况选择最适合的路径。 把一件事上升到政治正确，就会有很大问题，就会容不得否定、反对意见，甚至仅仅发一点牢骚。三年大保健以及当年社会主义改造，就都是全然、必然正确的，是为了大家好的…

只要人们敢于质问或检验某一个目的，他们事实上就已经不再把它视为目的了，而是把它当成获得更高目的的一个手段。终极目的是不受任何理性检验的，而所有的其它目的都具有临时性的特征。一旦目的被用于和其它的目的或手段比较权衡，目的也就成了手段。 … 选择手段是一个技术性的问题，同样，“技术”这个词也是广义的。选择终极目的是一件私人的、主观的、个体的事情。选择手段事关理性，选择终极目的则事关灵魂和意志。 ​―― 米塞斯《理论与历史》